การปรับปรุง รูปแบบ การซื้อขาย Spy ง่าย

การปรับปรุงรูปแบบการซื้อขาย SPY ง่าย ในบทความที่ผ่านมาเรามีการสำรวจบางส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพวิธีง่ายๆในการค้า SP 500 ในบทความนี้เราจะใช้ขั้นตอนอีกหนึ่งในการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการค้า SPY ที่ยังคงง่ายต่อการใช้ เราจะเริ่มต้นด้วยการสังเกต; นี้ไม่ได้เป็นตลาดของคุณพ่อหรือคุณปู่ เราได้หายไปจากค่าเศษหุ้นให้เป็นทศนิยมและตอนนี้เราได้มีผู้ค้าที่มีความถี่สูงการแข่งขันสำหรับเศษของเศษส่วนและตลาดค้าใน microseconds สิ่งที่ถูกจริงๆที่โดดเด่นในช่วง 7-10 ปีในตลาดที่มีการเจริญเติบโตระเบิดและการแพร่กระจายของ ETFs น่าสนใจโดยเฉพาะดัชนีเดิม ETFs เป็นศูนย์กลางที่มีความหมายอย่างถูกต้องเลียนแบบพฤติกรรมของดัชนีที่นิยมเช่น SP 500 (NYSEARCA: SPY) ในปี 1993 ที่เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (NYSEARCA: ดีไอเอ) ในปี 1998 แนสแด็ก 100 (NASDAQ: QQQ) ในปี 1999 และรัสเซล 2000 (NYSEARCA: IWM) ในปี 2000 เพื่อชื่อไม่กี่ อะไรคือสิ่งที่น่าสนใจยิ่งจากการสร้างแบบจำลองและมุมมองการค้าคือการแนะนำของ ETFs ผกผันสำหรับแต่ละดัชนีเหล่านี้ที่ตั้งใจที่จะเลียนแบบได้อย่างถูกต้อง shorting ดัชนี; เหล่านี้รวมถึง (NYSEARCA: SH), (NYSEARCA: DOG) และ (NYSEARCA: PSQ) ในปี 2006 และ (NYSEARCA: RWM) ในปี 2007 สำหรับตอนนี้เราจะคิดว่าอย่างน้อยสำหรับช่วงเวลาสั้น ๆ ผกผันเหล่านี้ ETFs ทำในสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องและสะท้อนให้เห็นถึงตำแหน่งสั้นจริงในดัชนีของตนในระดับที่เหมาะสมของความถูกต้อง (พวกเขาไม่ได้ แต่ความแตกต่างจะมีขนาดเล็กสำหรับช่วงเวลาสั้น ๆ ) ขอเริ่มต้นด้วยการทบทวนสั้น ๆ ของกลยุทธ์เดิมที่นำเสนอในบทความก่อนหน้า และการเพิ่มประสิทธิภาพที่นำเสนอในบทความล่าสุด กลยุทธ์เดิมคือง่าย "skimming" อัลกอริทึม; เพียงแค่ระบุกลยุทธ์ที่เป็นคุณเป็นยาว SP 500 เมื่อราคาของ SP 500 อยู่เหนือ 300 วันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย [การ SMA] และคุณหนีไปเงินสดเมื่อราคาต่ำกว่า 300 วัน SMA นี้เป็นแบบจำลองอย่างง่ายดายโดยใช้กระดาษคำนวณและผลลัพธ์ที่ได้น่าผิดหวังเล็กน้อยเมื่อมองในช่วงราคาประวัติศาสตร์ 20 ปีสำหรับ SPY อีทีเอฟ ประสิทธิภาพ Ratio = 0.91: 1 บทความล่าสุดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้เป็นครั้งแรกโดยการเพิ่มประสิทธิภาพค่าของ SMA เลือกที่จะสร้างผลดีที่สุดในช่วงเวลา 20 ปีแล้วโดยการยกระดับอีทีเอฟ (NYSEARCA: สปส.) ที่จะเพิ่มกำไรโดยรวม สำหรับบทความนี้เราจะออกจาก ETFs leveraged ออก ทฤษฎีพื้นฐานของฉันคือถ้าคุณจะได้รับรูปแบบการทำงานได้ดีกับ ETFs unleveraged แล้วใช้ ETFs leveraged อาจจะเพิ่มทั้งความผันผวนและได้รับถึงแม้ว่าคุณจะมีโอกาสได้เห็นที่ใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ 2X ได้รับพวกเขาโฆษณา สำหรับบทความนี้วิ่งทุกคนจะทำได้ใกล้เคียงกับปิด; เช่นเปลี่ยนจากนานเป็นเงินสดหรือยาวจะสั้นจะทำที่ตลาดปิดในวันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ประสิทธิภาพ Ratio = 1.35: 1 เพื่อให้ดูนิดในขั้นตอนวิธีการกลยุทธ์การซื้อขายและรูปแบบ จากประสบการณ์ของเราความคิดพื้นฐานคือการมองหาขอบที่ยังคงอยู่ในช่วงเวลาและยังทำงานบนดัชนีหลายและสินทรัพย์ โดยทั่วไปอีกต่อกรอบเวลาที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองที่ดีกว่า แต่อาจจะเพียงแค่เป็นสิ่งที่สำคัญก็คือว่ากรอบเวลาที่ได้รับการแต่งตั้งมีอย่างน้อย 2 ตลาดวัวและ 2 การแก้ไขที่จะมีระดับของความเชื่อมั่นบางก้าวไปข้างหน้าว่ารูปแบบจะ ดำเนินการต่อไปได้อย่างถูกต้องตามดัชนีและดีกว่าพื้นฐานสิ่งที่คุณเลือก โดยปกติพื้นฐานหรือมาตรฐานเป็นซื้อที่ง่ายและกลยุทธ์ไว้ในดัชนีอ้างอิง อัลกอริทึมการซื้อขายได้หลายรูปแบบและมีความหลากหลายของกฎจากง่ายซับซ้อน แต่ในกรณีของการพยายามที่จะเอาชนะดัชนีตัวชี้วัดที่สำคัญก็คืออัตราส่วนประสิทธิภาพประสบความสำเร็จ เรากำหนดว่ากำไรรวมกว่ากรอบเวลาที่กำหนดว่าอัลกอริทึมมอบหารด้วยผลรวมที่ซื้อง่ายและกลยุทธ์ถือจะส่ง ขั้นตอนวิธีการเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพในบทความก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่า "skimming" ขั้นตอนวิธีการที่พวกเขากำลังทั้ง 100% ยาวหรือเงินสด 100% ไม่เคยสั้น หากคุณคิดว่าเกี่ยวกับการที่คุณได้อย่างรวดเร็วจะตระหนักถึงต่อไปนี้: เมื่อขั้นตอนยาวที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เป็นเพียงการติดตามดัชนีอ้างอิง หากดัชนีขึ้นไป 1% คุณจะได้รับ 1% และหากดัชนีลงไป 1% คุณสูญเสีย 1% (สมมติว่ามีการเลื่อนหลุดเล็กน้อยในอีทีเอฟ) แต่คุณไม่สามารถได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานในช่วงดัชนีอ้างอิง เมื่ออัลกอริทึมที่อยู่ในเงินสดนี้เป็นโอกาสเดียวในขั้นตอนวิธี skimming ที่จะได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานในช่วงดัชนี หากดัชนีลงไป 1% และอัลกอริทึมที่คุณมีเงินสดคุณมีประสิทธิภาพได้รับประโยชน์จาก 1% กว่าดัชนี ตรงกันข้ามหากดัชนีขึ้นไป 1% และคุณอยู่ในเงินสดที่คุณสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบ 1% ดัชนี ที่ผ่านมาเราจะแนะนำความสามารถในการผ่าน ETFs ผกผันเริ่ม 2006/2007 ที่จะไปสั้นดัชนีโดยใช้วิธีการกำหนดเวลา ในกรณีนี้เรากำลังเป็นหลัก "supercharging" ตำแหน่งเงินสด; หากดัชนีลงไป 1% และเราน่าจะสั้นเราจะได้รับ 1% ส่งผลให้ผลการดำเนินงานข้อได้เปรียบที่ 2% อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับทุกสิ่งในตลาดไม่มีอาหารกลางวันฟรี หากขั้นตอนวิธีการที่ไม่ถูกต้องและดัชนีขึ้นไป 1% ที่เราจะสูญเสีย 1% และมีประสิทธิภาพสูญเสียญาติ 2% ดัชนี โดยทั่วไปเราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถไปสั้น; ได้รับมันขวา (และมักจะมีอัตราการชนะ 52-53% เป็นสิ่งที่จำเป็น) และเราสามารถได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าซื้อที่กำหนดและกลยุทธ์ถือหรือกลยุทธ์ระยะเงินสดดัชนีได้รับมันผิดและคุณจะ มีรูปแบบที่สูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเริ่มต้นเราก็จะใช้เวลาที่ดีที่สุดของเรา 379 วันกลยุทธ์ SMA และไปสั้นแทนเงินสดเมื่อราคาของ SP 500 ต่ำกว่า SMA 379 วันของ ประสิทธิภาพ Ratio = 1.53: 1 ขณะนี้เรามีอัตราส่วนประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับค่อนข้างสูงที่จะย้ายไปเป็นเงินสด แต่สิ่งที่เป็นได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดก็คือว่าอัลกอริทึมผลิตแผนภูมิระเหยสวยด้วยอย่างมีนัยสำคัญเบิกในภูมิภาค 2009-2011 ดังนั้นจะมีวิธีการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมีนัยสำคัญลดความผันผวนและรักษาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่ ลองดูที่แผนภูมิ SMA 379 วันเทียบกับเอสพี 500 และคู่ของจุดข้อมูล เป็นที่ชัดเจนจากการตรวจสอบภาพที่เรียบง่ายที่เรามีสามยอดและสองหุบเขาในแผนภูมิ; สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าขั้นตอนวิธีการ SMA 379 วันไม่ได้งานที่ดีงามในการได้รับเป็นเงินสดหรือสั้นที่อยู่ใกล้จุดสูงสุด แต่งานที่ดีงามของการกลับไปยาวใกล้ล่าง นี่คือคู่ของจุดข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นถึง: 2000 ยอด 2000/09/01 1,520.77 2000 379-SMA ครอสโอเวอร์ 2000/10/10 1,387.02 Lag = 133.75 (8.8%) 2003 หุบเขา 2003/03/11 800.73 2003 379-SMA ครอสโอเวอร์ 2003/06/04 986.24 Lag = 185.51 (23.2%) 2007 ยอด 2007/10/09 1,565.15 2008 379-SMA ครอสโอเวอร์ 2008/01/04 1,411.63 Lag = 153.52 (9.8%) 2009 หุบเขา 2009/03/09 676.53 2009 379-SMA ครอสโอเวอร์ 2009/09/14 1,049.34 Lag = 372.81 (55.1%) สิ่งที่เราสังเกตเห็นที่นี่คือในขณะที่ความล่าช้าจากจุดสูงสุดที่จะข้าม SMA 379 วันจากข้างต้นคืออายุต่ำกว่า 10% ล่าช้าจากด้านล่างเพื่อข้ามของ SMA 379 วันจากด้านล่างมีขนาดใหญ่ เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร วิธีหนึ่งคือการมองหาการ SMA ระยะเวลาสั้นสำหรับด้านสั้น แผนภูมินี้แสดงให้เห็นทั้ง SMA 379 วันและได้รับความนิยม SMA สำหรับขั้นตอนวิธีการซื้อขาย 50 วัน SMA ดังนั้นนี่คือขั้นตอนวิธีการที่เราเริ่มแรกจะดูได้ที่: เมื่อราคาของ SP 500 (SPX) อยู่เหนือ SMA 379 วันของอัลกอริทึมยาว เมื่อราคาของ SPX ต่ำกว่า SMA 379 วันที่แล้ว: ถ้าราคาของ SPX ที่อยู่ด้านล่าง SMA 50 วันที่แล้วเป็นอัลกอริทึมสั้น ถ้าราคาของ SPX อยู่เหนือ SMA 50 วันที่แล้วอัลกอริทึมที่มีความยาว ลองดูวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ Ratio = 1.26: 1 ดังนั้นการเปรียบเทียบแผนภูมินี้กับก่อนหน้านี้ 379 วัน SMA ยาวสั้นแผนภูมิที่เราได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังผันผวนเสียสละมากของกำไรโดยรวมตอนนี้เรามีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าอัตราส่วน ดังนั้นขอให้ทำเพิ่มประสิทธิภาพบางอย่างเกี่ยวกับระยะเวลาสั้น ๆ SMA (50 วัน) เพื่อดูว่าเราสามารถหาชุดของที่ดีกว่าค่าที่เหมาะสมที่สุด เราจะเขียนรหัสเล็ก ๆ น้อย ๆ และมองไปที่ช่วงของทั้งระยะเวลานานและระยะเวลาสั้น ๆ SMAS ในการรวมกัน เราจะกวาดจากระยะเวลาที่ยาวนานของ SMA 375-425 และระยะเวลาสั้น ๆ SMA 50-100 ปรากฎว่ามีสองชุดที่ผลิตมูลค่าสูงสุดเหมือนกัน: ระยะเวลายาว = 393 หรือ 394 SMA ระยะเวลาสั้น = 77 SMA สิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าแผนภูมิกำไรร้อยละเป็นธรรมสอดคล้อง; มีความหลากหลายของค่าที่ก่อให้เกิดกำไรดี (พูด & gt; 200%) แม้ว่าขั้นตอนวิธีมีความไวต่อระยะเวลาต่ำ SMA ถัดไปให้ดูที่กราฟประสิทธิภาพการทำงานของ 393 SMA 77 SMA ประสิทธิภาพ Ratio = 1.66: 1 ดังนั้นตอนนี้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายจากความผันผวนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค 2011 มีอีกหนึ่ง "ปรับแต่ง" เราสามารถมองไปที่: แทนในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาต่ำกว่าระยะเวลานาน SMA (393) ตามราคาขยับขึ้นสูงกว่าระยะเวลาสั้น ๆ SMA (77) ให้ดูที่การใช้ความลาดชัน (บวกเมื่อเทียบกับ ลบ) ของระยะเวลาสั้น ๆ SMA เพื่อสลับเปลี่ยนระหว่างสั้นและระยะยาว ครั้งแรกที่เราจะต้องกวาดทั่วคู่ SMA ใช้กฎใหม่นี้เพื่อหาที่ดีที่สุดคู่ การศึกษาครั้งนี้เราจะกวาดจากระยะเวลาที่ยาวนาน SMA 375-425 และระยะเวลาสั้น ๆ SMA 2-20 สำหรับขั้นตอนวิธีการใหม่นี้ใช้ความลาดเอียงของระยะเวลาสั้น ๆ SMA การเปลี่ยนไปจากสั้นกลับไปยาวค่าที่ดีที่สุดอยู่ที่ 385 สำหรับระยะเวลานาน SMA และ 13 สำหรับระยะเวลาสั้น ๆ SMA กราฟประสิทธิภาพสำหรับการรวมกันครั้งนี้มีลักษณะเช่นนี้ ประสิทธิภาพ Ratio 1.96: 1 ดังนั้นตอนนี้เราได้มีอัตราส่วนประสิทธิภาพที่ดีจริงๆ (เกือบ 2: 1) ที่มีความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2008-9 ชะลอตัว แต่โดยรวมแผนภูมิที่ดี ที่ผ่านมาผมรู้ว่าผมจะได้รับคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ดังนั้นนี่คือแผนภูมิสุดท้ายของ SPX SPY 385 13 ลาด SMA รุ่นที่พื้นฐานคือตอนนี้ "ราคาปิดปรับ" สำหรับ SPY และเราได้คิดเป็นเงินปันผลเมื่อรูปแบบเป็นระยะ ประสิทธิภาพ Ratio 1.86: 1 การเปิดเผยข้อมูล: ผม SPY สั้น ผมเขียนบทความนี้ตัวเองและแสดงความคิดเห็นของตัวเอง ฉันไม่ได้รับค่าชดเชยสำหรับมัน (นอกเหนือจากที่กำลังมองหาอัลฟา) ผมไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ที่มีหุ้นเป็นที่กล่าวถึงในบทความนี้